PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FJP returned 10.81%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности FJP и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%17.49%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between FJP and DFEN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.44

The correlation between FJP and DFEN shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJP и DFEN

Секторы
FJP
DFEN

Промышленность

45.0%
19.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Сырьевые материалы

9.7%

-

Технологии

8.9%
0.0%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Промышленность

FJP
45.0%
DFEN
19.7%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
DFEN

-

Технологии

FJP
8.9%
DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
DFEN

-

Финансовые услуги

FJP
5.6%
DFEN

-

Энергетика

FJP
4.2%
DFEN

-

Здравоохранение

FJP
3.6%
DFEN

-

Недвижимость

FJP
3.5%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

FJP vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.95

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.59

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.43

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

3.44

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FJP и DFEN

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-91.36%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-41.75%

+27.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-43.13%

+26.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-56.23%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-33.04%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-45.27%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

17.36%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и DFEN

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 6.51%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

22.35%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

53.06%

-36.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

63.21%

-42.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

60.16%

-39.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

71.48%

-52.60%

Сравнение комиссий FJP и DFEN

FJP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и DFEN

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and DFEN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to FJP (6.51%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 10.81% for FJP. On fees, FJP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 2.49% for FJP.

FJP is categorized as Japan Equities, while DFEN is Leveraged Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.99% for DFEN.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор