PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJP с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FJP и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FJP превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 7.61% против 2.78% соответственно.


FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и ICSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between FJP and ICSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.09

The correlation between FJP and ICSH shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Japan AlphaDEX Fund

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

FJP vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FJPICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-25.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

6.59

-5.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

43.88

-41.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

290.20

-283.65

FJP vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и ICSH

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и ICSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FJPICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-3.94%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-0.10%

-14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-0.10%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-0.73%

-31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-3.94%

-37.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

0.00%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-0.08%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

0.01%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и ICSH

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FJPICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

0.13%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

0.29%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

0.39%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

0.48%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

1.06%

+17.85%

Сравнение комиссий FJP и ICSH

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и ICSH

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ICSH в 4.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы


FJP and ICSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (7.16%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, FJP leads with 7.61% vs 2.78% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FJP has performed better with a 7.61% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.53% for FJP.

FJP is categorized as Japan Equities, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор