Сравнение UTES с MSFY
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, UTES returned 8.95% vs -18.07% for MSFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности UTES и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | 3.38% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between UTES and MSFY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. MSFY — Ранг доходности на риск
UTES
MSFY
Сравнение UTES c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.54 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.16 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и MSFY
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -34.21% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -34.21% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -28.39% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.38% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 15.96% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и MSFY
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 11.56% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 25.20% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 26.90% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.33% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.33% | -2.16% |
Сравнение комиссий UTES и MSFY
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и MSFY
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and MSFY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs -18.07% for MSFY. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 1.49% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Kurv. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 1.00% for MSFY.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор