PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXU с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXU и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.


FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

MSFO

1 день
0.02%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-13.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и MSFO


2026 (YTD)202520242023
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
8.19%21.86%22.50%6.38%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-16.15%15.69%10.34%18.74%

Correlation

The correlation between FXU and MSFO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Utilities AlphaDEX Fund

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FXU vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXUMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.47

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-1.02

+6.19

FXU vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и MSFO

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXUMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-29.29%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-29.29%

+20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-23.17%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.69%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

13.60%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и MSFO

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXUMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.81%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.32%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

21.81%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.81%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.81%

-1.47%

Сравнение комиссий FXU и MSFO

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и MSFO

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MSFO в 44.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.05%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXU and MSFO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.81%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -13.71% for MSFO. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.99% for MSFO.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор