PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 28.50% for DFJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DFJ

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%6.36%

Correlation

The correlation between SHLD and DFJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SHLD и DFJ

Секторы
SHLD
DFJ

Промышленность

87.8%
27.1%

Технологии

12.2%
13.0%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

13.1%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

SHLD
87.8%
DFJ
27.1%

Технологии

SHLD
12.2%
DFJ
13.0%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DFJ
13.6%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DFJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DFJ
6.3%

Энергетика

SHLD

-

DFJ
0.6%

Финансовые услуги

SHLD

-

DFJ
13.1%

Здравоохранение

SHLD

-

DFJ
3.7%

Недвижимость

SHLD

-

DFJ
2.7%

Коммунальные услуги

SHLD

-

DFJ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

SHLD vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.65

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.34

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.11

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

5.97

-4.68

SHLD vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DFJ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.00%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.03%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-5.85%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-11.15%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.61%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DFJ

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.87%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

13.79%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

16.68%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

15.94%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

16.97%

+4.32%

Сравнение комиссий SHLD и DFJ

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DFJ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DFJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, DFJ leads with 28.50% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFJ has performed better with a 28.50% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DFJ is Japan Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор