PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. ALAI is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 44.90% for SPMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и SPMO

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%20.68%

Correlation

The correlation between ALAI and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between ALAI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и SPMO

Секторы
ALAI
SPMO

Технологии

54.7%
54.9%

Коммуникационные услуги

21.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.2%

Финансовые услуги

4.0%
5.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Промышленность

2.2%
11.1%

Здравоохранение

2.0%
6.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

ALAI
54.7%
SPMO
54.9%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
SPMO
1.2%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
SPMO
5.9%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
SPMO
2.5%

Промышленность

ALAI
2.2%
SPMO
11.1%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
SPMO
6.4%

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

SPMO
4.1%

Энергетика

ALAI

-

SPMO
3.1%

Недвижимость

ALAI

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ALAI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.24

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.98

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.44

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

13.01

-4.70

ALAI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и SPMO

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-30.95%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-12.70%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.68%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.60%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.35%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и SPMO

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 9.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.29%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

16.73%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

19.48%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

19.65%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

20.48%

+8.11%

Сравнение комиссий ALAI и SPMO

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и SPMO

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to ALAI (9.13%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 44.90% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 44.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.67% for SPMO.

ALAI is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор