PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. EWS is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, EWS returned 18.15% vs 51.94% for ALAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности EWS и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и ALAI

2026 (YTD)20252024
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%24.16%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between EWS and ALAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EWS и ALAI

Секторы
EWS
ALAI

Финансовые услуги

51.6%
4.0%

Промышленность

18.1%
2.2%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.7%

Технологии

4.5%
54.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
21.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Финансовые услуги

EWS
51.6%
ALAI
4.0%

Промышленность

EWS
18.1%
ALAI
2.2%

Недвижимость

EWS
8.9%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
ALAI
12.7%

Технологии

EWS
4.5%
ALAI
54.7%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
ALAI
2.8%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
ALAI

-

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
ALAI
21.1%

Сырьевые материалы

EWS

-

ALAI
0.5%

Энергетика

EWS

-

ALAI

-

Здравоохранение

EWS

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

EWS vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.06

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.60

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.64

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.30

-2.90

EWS vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и ALAI

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-29.36%

-45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-19.48%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.13%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-5.15%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.18%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и ALAI

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.13%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

19.84%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

24.96%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

28.59%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

28.59%

-10.55%

Сравнение комиссий EWS и ALAI

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и ALAI

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and ALAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 18.15% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.25% for ALAI.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор