PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 7.61%/yr for FJP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.61% соответственно.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between FXU and FJP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FXU и FJP

Секторы
FXU
FJP

Коммунальные услуги

92.4%
5.7%

Промышленность

4.0%
43.7%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
FJP
5.7%

Промышленность

FXU
4.0%
FJP
43.7%

Энергетика

FXU
3.6%
FJP
3.4%

Сырьевые материалы

FXU

-

FJP
10.4%

Коммуникационные услуги

FXU

-

FJP
1.0%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

FJP
12.4%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

FJP
0.8%

Финансовые услуги

FXU

-

FJP
5.5%

Здравоохранение

FXU

-

FJP
3.4%

Недвижимость

FXU

-

FJP
3.1%

Технологии

FXU

-

FJP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

FXU vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.53

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.14

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.22

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

6.55

-1.38

FXU vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и FJP

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-41.51%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.43%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-17.02%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-31.88%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-41.51%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-7.75%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-11.45%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FJP

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.16%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.43%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

21.00%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.43%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.91%

-0.57%

Сравнение комиссий FXU и FJP

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FJP

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FJP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (7.16%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 7.61% for FJP. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while FJP is Japan Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор