PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. ALAI is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 17.67% for FXU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и FXU

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%20.07%

Correlation

The correlation between ALAI and FXU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов ALAI и FXU

Секторы
ALAI
FXU

Технологии

54.7%

-

Коммуникационные услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
92.4%

Промышленность

2.2%
4.0%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
FXU

-

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
FXU

-

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
FXU

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
FXU
92.4%

Промышленность

ALAI
2.2%
FXU
4.0%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
FXU

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

FXU

-

Энергетика

ALAI

-

FXU
3.6%

Недвижимость

ALAI

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

ALAI vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.26

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.75

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.93

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.17

+3.13

ALAI vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FXU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и FXU

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-49.00%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-8.63%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.57%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.63%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.22%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и FXU

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.01%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

10.33%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

13.30%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

16.61%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

18.34%

+10.25%

Сравнение комиссий ALAI и FXU

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и FXU

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and FXU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs FXU's -49.00%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 17.67% for FXU. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.25% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Alger and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.62% for FXU.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор