PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. FXU is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, FXU returned 17.67% vs 51.94% for ALAI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности FXU и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и ALAI

2026 (YTD)20252024
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%20.07%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between FXU and ALAI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FXU и ALAI

Секторы
FXU
ALAI

Коммунальные услуги

92.4%
2.8%

Промышленность

4.0%
2.2%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
ALAI
2.8%

Промышленность

FXU
4.0%
ALAI
2.2%

Энергетика

FXU
3.6%
ALAI

-

Сырьевые материалы

FXU

-

ALAI
0.5%

Коммуникационные услуги

FXU

-

ALAI
21.1%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

ALAI
12.7%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

ALAI

-

Финансовые услуги

FXU

-

ALAI
4.0%

Здравоохранение

FXU

-

ALAI
2.0%

Недвижимость

FXU

-

ALAI

-

Технологии

FXU

-

ALAI
54.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

FXU vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.06

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.60

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.64

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.30

-3.13

FXU vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и ALAI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-29.36%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-19.48%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-7.13%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.15%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.18%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ALAI

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.13%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.84%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

24.96%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

28.59%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

28.59%

-10.25%

Сравнение комиссий FXU и ALAI

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и ALAI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and ALAI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 17.67% for FXU. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.25% for ALAI.

FXU is categorized as Utilities Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Alger. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор