PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с GAMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. UTES is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 12.44%/yr for GAMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности UTES и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTES имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции GAMR немного впереди с 12.44%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Correlation

The correlation between UTES and GAMR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.22

The correlation between UTES and GAMR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и GAMR

Секторы
UTES
GAMR

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

65.6%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
GAMR

-

Сырьевые материалы

UTES

-

GAMR

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

GAMR
25.3%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

GAMR
8.8%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

GAMR

-

Энергетика

UTES

-

GAMR

-

Финансовые услуги

UTES

-

GAMR
0.1%

Здравоохранение

UTES

-

GAMR

-

Промышленность

UTES

-

GAMR

-

Недвижимость

UTES

-

GAMR

-

Технологии

UTES

-

GAMR
65.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF

Доходность на риск

UTES vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.80

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.39

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.88

+0.45

UTES vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMR равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и GAMR

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-55.37%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-29.36%

+15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-29.36%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-50.57%

+30.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-55.37%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-18.39%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-22.11%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

12.99%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и GAMR

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеют волатильность 7.23% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

18.38%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

23.04%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

24.48%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.32%

-4.15%

Сравнение комиссий UTES и GAMR

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и GAMR

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GAMR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and GAMR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (7.57%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs GAMR's -55.37%.

On 10-year performance, GAMR leads with 12.44% vs 12.27% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAMR has performed better with a 12.44% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.53% for GAMR.

UTES is categorized as Utilities Equities, while GAMR is Gaming. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.59% for GAMR.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор