Сравнение GSIB с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
GSIB и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и EUFN
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
GSIB vs. EUFN — Ранг доходности на риск
GSIB
EUFN
Сравнение GSIB c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.24 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.76 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.74 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.10 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.25 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и EUFN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и EUFN
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и EUFN
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -53.25% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.77% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -10.30% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -14.68% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и EUFN
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.84% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.70% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 22.21% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.57% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.53% | -6.14% |