PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и UTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXU и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.71%
226.88%
FXU
UTES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

UTES:

1.47

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

UTES:

1.89

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

UTES:

1.27

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

UTES:

2.16

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

UTES:

6.42

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

UTES:

5.93%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

UTES:

26.02%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

UTES:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 4.13%.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXU и UTES

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
UTES: 1.47
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
UTES: 1.89
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
UTES: 1.27
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
UTES: 2.16
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
UTES: 6.42

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.47
FXU
UTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и UTES

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности UTES в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и UTES

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-8.67%
FXU
UTES

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и UTES

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 8.99%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
11.91%
FXU
UTES