Сравнение FXU с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
FXU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или UTES.
Доходность
Сравнение доходности FXU и UTES
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 58.21%.
FXU
29.87%
4.48%
19.99%
37.66%
9.99%
8.40%
UTES
58.21%
7.45%
30.26%
61.35%
14.20%
N/A
Основные характеристики
| FXU | UTES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 18.71% |
| Макс. просадка | -48.25% | -35.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и UTES
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между FXU и UTES составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и UTES
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и UTES
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и UTES
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.07%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.