Сравнение FXU с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
FXU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FXU и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.94% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и UTES
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
FXU vs. UTES — Ранг доходности на риск
FXU
UTES
Сравнение FXU c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.93 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 4.77 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FXU и UTES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и UTES
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и UTES
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -35.39% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -13.88% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -20.40% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -35.39% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.01% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.51% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.61% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и UTES
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.04% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 16.29% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 22.80% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.29% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.03% | -1.74% |