Сравнение ICSH с FXU
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. ICSH is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.78%/yr vs 9.38%/yr for FXU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.38% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам ICSH и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ICSH and FXU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. FXU — Ранг доходности на риск
ICSH
FXU
Сравнение ICSH c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSH | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.59 | 1.21 | +5.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.88 | 1.93 | +41.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 290.20 | 5.17 | +285.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSH и FXU
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -49.00% | +45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -8.63% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -17.46% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -21.87% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -34.81% | +30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.63% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.22% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и FXU
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 5.01% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 10.33% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 13.30% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 16.61% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 18.34% | -17.28% |
Сравнение комиссий ICSH и FXU
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и FXU
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FXU в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and FXU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXU has higher volatility (5.01%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs FXU's -49.00%.
On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 2.78% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.16% for FXU.
ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.62% for FXU.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор