Сравнение MSFO с SHLD
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. MSFO is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 8.26% for SHLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 14.96% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MSFO and SHLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MSFO
SHLD
Сравнение MSFO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.28 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SHLD
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -20.10% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -20.10% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -18.20% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.34% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 8.12% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SHLD
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.81% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.05% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 19.94% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.55% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.29% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.29% | -1.48% |
Сравнение комиссий MSFO и SHLD
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SHLD
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and SHLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -13.71% for MSFO. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 0.56% for SHLD.
MSFO is categorized as Options Trading, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор