PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EUFN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 13.48%/yr for EUFN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 16.01% против 13.48% соответственно.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between GREK and EUFN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.55

The correlation between GREK and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и EUFN

Секторы
GREK
EUFN

Финансовые услуги

48.3%
97.7%

Промышленность

13.2%
0.4%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.2%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.0%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
EUFN
97.7%

Промышленность

GREK
13.2%
EUFN
0.4%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
EUFN

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
EUFN
0.2%

Энергетика

GREK
7.6%
EUFN

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
EUFN

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EUFN

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EUFN

-

Недвижимость

GREK
1.0%
EUFN

-

Здравоохранение

GREK

-

EUFN

-

Технологии

GREK

-

EUFN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

GREK vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.31

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.92

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.79

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

6.24

-0.62

GREK vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и EUFN

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-53.25%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-14.77%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.95%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-35.15%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-53.25%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.10%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-14.53%

-30.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.23%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EUFN

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.96%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

17.05%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

20.17%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

21.88%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

24.53%

+5.18%

Сравнение комиссий GREK и EUFN

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EUFN

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EUFN в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EUFN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 13.48% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.00% for GREK.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EUFN is Financials Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.48% for EUFN.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор