Сравнение MSFY с SPMO
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. MSFY is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 44.90% for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам MSFY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 11.96% |
Correlation
The correlation between MSFY and SPMO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between MSFY and SPMO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MSFY
SPMO
Сравнение MSFY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.44 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 13.01 | -14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и SPMO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -30.95% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -12.70% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -1.68% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.60% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 3.35% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и SPMO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 10.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 16.73% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 19.48% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.65% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.48% | +1.85% |
Сравнение комиссий MSFY и SPMO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и SPMO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности SPMO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and SPMO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 44.90% vs -18.07% for MSFY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 44.90% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.67% for SPMO.
MSFY is categorized as Derivative Income, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор