PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с EWS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 7.88%/yr for EWS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности FXU и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.88% соответственно.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between FXU and EWS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.41

Over the past year, the correlation between FXU and EWS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXU и EWS

Секторы
FXU
EWS

Коммунальные услуги

92.4%
4.3%

Промышленность

4.0%
18.1%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

51.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
EWS
4.3%

Промышленность

FXU
4.0%
EWS
18.1%

Энергетика

FXU
3.6%
EWS

-

Сырьевые материалы

FXU

-

EWS

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

EWS
3.9%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

EWS
4.6%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

EWS
4.1%

Финансовые услуги

FXU

-

EWS
51.6%

Здравоохранение

FXU

-

EWS

-

Недвижимость

FXU

-

EWS
8.9%

Технологии

FXU

-

EWS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR

Доходность на риск

FXU vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.15

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.69

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.24

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.40

-0.23

FXU vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и EWS

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-75.13%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.82%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-16.34%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-29.06%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-40.84%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.77%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-21.98%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и EWS

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 5.01% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.11%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.24%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.34%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.04%

+0.30%

Сравнение комиссий FXU и EWS

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и EWS

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and EWS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (5.05%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 7.88% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.50% for EWS.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор