Сравнение MSFY с DFEN
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). MSFY is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 75.01% for DFEN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 36.97% |
Correlation
The correlation between MSFY and DFEN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. DFEN — Ранг доходности на риск
MSFY
DFEN
Сравнение MSFY c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.85 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.29 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и DFEN
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -91.36% | +57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -41.75% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -25.87% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -45.20% | +37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 17.99% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и DFEN
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 11.56%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 27.31% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 55.81% | -30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 65.81% | -38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 60.74% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 71.66% | -49.33% |
Сравнение комиссий MSFY и DFEN
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и DFEN
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности DFEN в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and DFEN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to MSFY (11.56%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs -18.07% for MSFY. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 7.89% for DFEN.
MSFY is categorized as Derivative Income, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for DFEN.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор