PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с MSFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. DFEN is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, DFEN returned 75.01% vs -13.71% for MSFO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

MSFO

1 день
0.02%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и MSFO

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%32.38%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-16.15%15.69%10.34%18.74%

Correlation

The correlation between DFEN and MSFO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

DFEN vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.64

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.75

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.47

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.02

+5.31

DFEN vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и MSFO

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-29.29%

-62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-29.29%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-23.17%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-6.69%

-38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

13.60%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и MSFO

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

8.81%

+18.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

19.32%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

21.81%

+44.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

19.81%

+40.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

19.81%

+51.85%

Сравнение комиссий DFEN и MSFO

И DFEN, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и MSFO

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности MSFO в 44.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.05%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and MSFO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs -13.71% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 7.89% for DFEN.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор