PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью -2.06%.


MSFY

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-22.50%
6 месяцев
-21.30%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и GAMR


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-22.50%14.11%10.88%2.57%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-2.06%39.20%11.23%9.03%

Correlation

The correlation between MSFY and GAMR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Доходность на риск

MSFY vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.39

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.88

-2.04

MSFY vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GAMR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GAMR

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GAMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-55.37%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-29.36%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.39%

-18.39%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-22.11%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

12.99%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GAMR

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

7.57%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

18.38%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

23.04%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

24.48%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

24.32%

-1.99%

Сравнение комиссий MSFY и GAMR

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GAMR

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности GAMR в 0.53%


ПозицияTTM202520242023
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.53%0.52%0.63%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.99%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and GAMR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GAMR's -55.37%.

On 1-year performance, GAMR leads with 12.75% vs -18.07% for MSFY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 12.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.53% for GAMR.

MSFY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. They also come from different issuers: Kurv and Amplify. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.59% for GAMR.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор