PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.88%/yr vs 7.61%/yr for FJP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности EWS и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 12.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWS имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции FJP немного отстают с 7.61%.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between EWS and FJP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EWS и FJP

Секторы
EWS
FJP

Финансовые услуги

51.6%
5.5%

Промышленность

18.1%
43.7%

Недвижимость

8.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.4%

Технологии

4.5%
10.7%

Коммунальные услуги

4.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

3.4%

Финансовые услуги

EWS
51.6%
FJP
5.5%

Промышленность

EWS
18.1%
FJP
43.7%

Недвижимость

EWS
8.9%
FJP
3.1%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
FJP
12.4%

Технологии

EWS
4.5%
FJP
10.7%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
FJP
5.7%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
FJP
0.8%

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
FJP
1.0%

Сырьевые материалы

EWS

-

FJP
10.4%

Энергетика

EWS

-

FJP
3.4%

Здравоохранение

EWS

-

FJP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

EWS vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.53

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.14

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.22

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.55

-1.15

EWS vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и FJP

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-41.51%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-14.43%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.02%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-31.88%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-41.51%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.75%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-11.45%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.89%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и FJP

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.16%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

17.43%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

21.00%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.43%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.91%

-0.87%

Сравнение комиссий EWS и FJP

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и FJP

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EWS and FJP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (7.16%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, EWS leads with 7.88% vs 7.61% for FJP. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 7.88% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.53% for FJP.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while FJP is Japan Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор