- ISIN
- US33734X1845
- CUSIP
- 33734X184
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Utilities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $821M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FXU — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) показал доход в 6.16% с начала года и 13.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXU составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FXU по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FXU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 9.42% | -2.31% | 0.34% | -3.76% | -0.69% | 6.16% | ||||||
| 2025 | 2.84% | 4.70% | 1.21% | 0.37% | 3.84% | -0.36% | 4.93% | -0.47% | 3.32% | 0.88% | 3.71% | -4.61% | 21.86% |
| 2024 | -4.80% | 1.23% | 6.91% | 0.54% | 7.15% | -4.82% | 5.39% | 4.36% | 6.51% | -0.38% | 7.14% | -7.27% | 22.50% |
| 2023 | 0.93% | -5.01% | 3.58% | 1.45% | -6.04% | 2.05% | 2.39% | -6.39% | -5.46% | 0.18% | 5.94% | 5.37% | -2.12% |
| 2022 | -1.63% | -2.61% | 9.01% | -3.00% | 5.73% | -7.05% | 6.25% | 0.84% | -11.33% | 4.94% | 7.30% | -2.66% | 3.68% |
| 2021 | -1.97% | -3.99% | 11.86% | 3.62% | -1.23% | -1.36% | 2.97% | 2.82% | -6.03% | 4.05% | -2.09% | 9.22% | 17.67% |
Метрики бенчмарка
First Trust Utilities AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.66, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.92%) than losses (60.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 60.92%
- Участие в снижении
- 60.61%
Комиссия
Комиссия FXU составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXU имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 13.52 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.03 | $0.91 | $0.80 | $0.67 | $0.65 | $1.13 | $0.68 | $0.64 | $0.99 | $0.70 | $0.87 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 49.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 7.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.00%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 3y 11moмай 2007 г. - май 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.81%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 22d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.87%окт. 2023 г. | 1y 19d | 7mo 10d | 1y 7moсент. 2022 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.01%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 11mo 15d | 1y 11dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.71%февр. 2018 г. | 7mo 24d | 6mo 2d | 1y 1moиюнь 2017 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| FXU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -56.78% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -18.90% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.43% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -33.92% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.74% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXU
Добавьте First Trust Utilities AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXU