PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FXU — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Utilities Index. FXU запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.62%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X1845

CUSIP

33734X184

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Utilities Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FXU составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Популярные сравнения:
FXU с IDU FXU с JXI FXU с VOO FXU с XLU FXU с UTES FXU с VPU FXU с ^SP500TR FXU с IYG FXU с PUI FXU с GABF
Популярные сравнения:
FXU с IDU FXU с JXI FXU с VOO FXU с XLU FXU с UTES FXU с VPU FXU с ^SP500TR FXU с IYG FXU с PUI FXU с GABF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) показал доход в 13.58% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXU составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FXU

С начала года

13.58%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

5.33%

1 год

27.94%

3 года

9.65%

5 лет

12.35%

10 лет

9.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%4.70%1.22%0.37%3.84%13.58%
2024-4.80%1.23%6.91%0.55%7.15%-4.82%5.39%4.36%6.51%-0.38%7.14%-7.26%22.50%
20230.93%-5.01%3.58%1.45%-6.04%2.05%2.39%-6.39%-5.46%0.18%5.94%5.37%-2.12%
2022-1.63%-2.61%9.01%-3.00%5.73%-7.05%6.25%0.84%-11.33%4.94%7.30%-2.66%3.68%
2021-1.97%-3.99%11.86%3.62%-1.23%-1.36%2.97%2.82%-6.03%4.05%-2.09%9.22%17.67%
20201.75%-5.96%-11.48%7.17%3.84%-3.94%6.90%-2.25%-0.79%3.40%3.54%1.02%1.53%
20193.51%2.09%0.47%0.39%-1.83%3.30%0.45%-0.03%3.80%-0.30%-2.60%2.09%11.67%
2018-2.00%-3.65%3.76%2.26%-0.80%2.50%0.76%4.32%0.51%0.22%3.84%-5.87%5.43%
20171.87%2.06%-0.86%0.33%2.04%-2.41%1.69%1.45%-3.01%1.44%0.77%-4.12%0.99%
20162.05%4.24%9.60%-2.35%0.75%6.43%1.52%-5.10%0.18%1.00%-1.76%4.86%22.61%
20150.76%-2.51%-2.17%0.80%-0.50%-6.47%4.82%-3.25%2.21%2.52%-2.80%0.43%-6.49%
20142.17%2.65%4.92%3.28%0.44%3.77%-5.28%4.07%-2.98%7.29%0.41%2.82%25.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXU составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.91$0.80$0.67$0.65$1.13$0.68$0.64$0.99$0.70$0.87$0.53

Дивидендный доход

2.22%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.91
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.80
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.67
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.65
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$1.13
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.68
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.64
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.46$0.99
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.70
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.87
2014$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.25%23 мая 2007 г.3499 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.889
-34.81%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26714 апр. 2021 г.291
-21.87%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.1529 мая 2024 г.417
-17.01%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.23818 июл. 2012 г.260
-14.71%19 июн. 2017 г.1638 февр. 2018 г.1269 авг. 2018 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...