First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)
FXU — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Utilities Index. FXU запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.62%.
Информация о ETF
US33734X1845
33734X184
8 мая 2007 г.
North America (U.S.)
1x
StrataQuant Utilities Index
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия FXU составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Utilities AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал доход в 22.54% с начала года и 24.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FXU
22.54%
-3.79%
15.79%
24.21%
8.20%
7.40%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.80% | 1.23% | 6.91% | 0.55% | 7.15% | -4.82% | 5.39% | 4.36% | 6.51% | -0.38% | 7.14% | 22.54% | |
| 2023 | 0.93% | -5.01% | 3.58% | 1.45% | -6.04% | 2.05% | 2.39% | -6.39% | -5.46% | 0.17% | 5.94% | 5.37% | -2.12% |
| 2022 | -1.63% | -2.61% | 9.01% | -3.00% | 5.73% | -7.05% | 6.25% | 0.84% | -11.33% | 4.94% | 7.30% | -2.65% | 3.68% |
| 2021 | -1.97% | -3.99% | 11.86% | 3.62% | -1.23% | -1.36% | 2.97% | 2.82% | -6.03% | 4.05% | -2.09% | 9.22% | 17.67% |
| 2020 | 1.75% | -5.96% | -11.48% | 7.17% | 3.84% | -3.94% | 6.90% | -2.25% | -0.79% | 3.40% | 3.54% | 1.02% | 1.53% |
| 2019 | 3.51% | 2.09% | 0.47% | 0.39% | -1.83% | 3.30% | 0.45% | -0.03% | 3.80% | -0.30% | -2.60% | 2.09% | 11.67% |
| 2018 | -2.00% | -3.65% | 3.76% | 2.26% | -0.80% | 2.50% | 0.76% | 4.32% | 0.51% | 0.22% | 3.84% | -5.87% | 5.43% |
| 2017 | 1.87% | 2.06% | -0.86% | 0.33% | 2.04% | -2.41% | 1.69% | 1.45% | -3.01% | 1.44% | 0.77% | -4.12% | 0.99% |
| 2016 | 2.05% | 4.25% | 9.60% | -2.35% | 0.75% | 6.43% | 1.52% | -5.10% | 0.18% | 1.00% | -1.76% | 4.86% | 22.61% |
| 2015 | 0.76% | -2.51% | -2.17% | 0.80% | -0.50% | -6.47% | 4.82% | -3.25% | 2.21% | 2.52% | -2.80% | 0.43% | -6.49% |
| 2014 | 2.17% | 2.65% | 4.92% | 3.28% | 0.44% | 3.77% | -5.28% | 4.07% | -2.98% | 7.29% | 0.41% | 2.82% | 25.49% |
| 2013 | 4.73% | -1.06% | 4.58% | 5.63% | -3.81% | 2.05% | 3.84% | -3.31% | 1.53% | 4.72% | -3.12% | 1.31% | 17.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXU составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.80 | $0.67 | $0.65 | $1.13 | $0.68 | $0.64 | $0.99 | $0.70 | $0.87 | $0.53 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.53 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 7.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.25% | 23 мая 2007 г. | 349 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 889 |
| -34.81% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 267 | 14 апр. 2021 г. | 291 |
| -21.87% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 152 | 9 мая 2024 г. | 417 |
| -17.01% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 238 | 18 июл. 2012 г. | 260 |
| -14.71% | 19 июн. 2017 г. | 163 | 8 февр. 2018 г. | 126 | 9 авг. 2018 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.