PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. ALAI is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 8.26% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и SHLD

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%13.85%

Correlation

The correlation between ALAI and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ALAI и SHLD

Секторы
ALAI
SHLD

Технологии

54.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.2%
87.8%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
SHLD

-

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
SHLD

-

Промышленность

ALAI
2.2%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

SHLD

-

Энергетика

ALAI

-

SHLD

-

Недвижимость

ALAI

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ALAI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.43

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.78

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.52

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

1.28

+7.02

ALAI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и SHLD

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-20.10%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-20.10%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-18.20%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.34%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

8.12%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и SHLD

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.13% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

9.05%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.94%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

24.55%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

21.29%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

21.29%

+7.30%

Сравнение комиссий ALAI и SHLD

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и SHLD

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.56% for SHLD.

ALAI is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Alger and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.50% for SHLD.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор