PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). UTES is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.32%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности UTES и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%4.84%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between UTES and DFEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UTES и DFEN

Секторы
UTES
DFEN

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

UTES

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

DFEN

-

Энергетика

UTES

-

DFEN

-

Финансовые услуги

UTES

-

DFEN

-

Здравоохранение

UTES

-

DFEN

-

Промышленность

UTES

-

DFEN
20.4%

Недвижимость

UTES

-

DFEN

-

Технологии

UTES

-

DFEN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

UTES vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.18

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.85

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.85

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

4.29

-2.97

UTES vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и DFEN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-91.36%

+55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-41.75%

+27.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-43.13%

+25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-55.30%

+34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-25.87%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-45.20%

+39.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

17.99%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и DFEN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

27.31%

-20.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

55.81%

-38.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

65.81%

-44.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

60.74%

-40.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

71.66%

-51.49%

Сравнение комиссий UTES и DFEN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и DFEN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and DFEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 15.32% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор