PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%.


MSFY

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-22.50%
6 месяцев
-21.30%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и FXU


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-22.50%14.11%10.88%2.57%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
8.19%21.86%22.50%6.78%

Correlation

The correlation between MSFY and FXU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

MSFY vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.93

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.17

-6.34

MSFY vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и FXU

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FXU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-49.00%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-8.63%

-25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.39%

-5.57%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.63%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

3.22%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и FXU

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

5.01%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

10.33%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

13.30%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.61%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.34%

+3.99%

Сравнение комиссий MSFY и FXU

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и FXU

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности FXU в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.99%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and FXU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (11.56%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs FXU's -49.00%.

On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -18.07% for MSFY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.16% for FXU.

MSFY is categorized as Derivative Income, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор