Сравнение MSFY с FXU
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. MSFY is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 17.67% for FXU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам MSFY и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | 6.78% |
Correlation
The correlation between MSFY and FXU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. FXU — Ранг доходности на риск
MSFY
FXU
Сравнение MSFY c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.17 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и FXU
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -49.00% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -8.63% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -5.57% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -7.63% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 3.22% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и FXU
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.01% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 10.33% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 13.30% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.61% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.34% | +3.99% |
Сравнение комиссий MSFY и FXU
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и FXU
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности FXU в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and FXU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs FXU's -49.00%.
On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -18.07% for MSFY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.16% for FXU.
MSFY is categorized as Derivative Income, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор