PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EWS returned 18.15% vs 8.26% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%4.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EWS and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов EWS и SHLD

Секторы
EWS
SHLD

Финансовые услуги

51.6%

-

Промышленность

18.1%
87.8%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Технологии

4.5%
12.2%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWS
51.6%
SHLD

-

Промышленность

EWS
18.1%
SHLD
87.8%

Недвижимость

EWS
8.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
SHLD

-

Технологии

EWS
4.5%
SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EWS

-

SHLD

-

Энергетика

EWS

-

SHLD

-

Здравоохранение

EWS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EWS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.43

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.78

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.52

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

1.28

+4.12

EWS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и SHLD

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-20.10%

-55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-20.10%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-18.20%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-3.34%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

8.12%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.05%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

19.94%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

24.55%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.29%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.29%

-3.25%

Сравнение комиссий EWS и SHLD

И EWS, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и SHLD

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWS and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EWS leads with 18.15% vs 8.26% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWS has performed better with a 18.15% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.56% for SHLD.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EWS tracks MSCI Singapore Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор