PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с OOSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, UTES returned 8.95% vs 6.13% for OOSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UTES charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности UTES и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.31%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и OOSP

2026 (YTD)20252024
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%32.77%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.31%7.41%6.27%

Correlation

The correlation between UTES and OOSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

UTES vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.75

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.54

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.89

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

18.06

-16.73

UTES vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и OOSP

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-1.31%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-1.31%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.28%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-0.20%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

0.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и OOSP

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

0.82%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

2.17%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

3.67%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

3.33%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

3.33%

+16.84%

Сравнение комиссий UTES и OOSP

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и OOSP

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности OOSP в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.48%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and OOSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to OOSP (0.82%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs 6.13% for OOSP. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Obra. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.90% for OOSP.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор