PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. ALAI is actively managed, while FJP is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 31.75% for FJP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 12.56%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и FJP

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%-2.71%

Correlation

The correlation between ALAI and FJP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов ALAI и FJP

Секторы
ALAI
FJP

Технологии

54.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

21.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.4%

Финансовые услуги

4.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
5.7%

Промышленность

2.2%
43.7%

Здравоохранение

2.0%
3.4%

Сырьевые материалы

0.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

ALAI
54.7%
FJP
10.7%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
FJP
1.0%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
FJP
12.4%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
FJP
5.5%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
FJP
5.7%

Промышленность

ALAI
2.2%
FJP
43.7%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
FJP
3.4%

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
FJP
10.4%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

FJP
0.8%

Энергетика

ALAI

-

FJP
3.4%

Недвижимость

ALAI

-

FJP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

ALAI vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.53

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.14

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.22

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

6.55

+1.75

ALAI vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FJP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и FJP

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-41.51%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-14.43%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-7.75%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.45%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.89%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и FJP

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.16%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

17.43%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

21.00%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

20.43%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

18.91%

+9.68%

Сравнение комиссий ALAI и FJP

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и FJP

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and FJP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs FJP's -41.51%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 31.75% for FJP. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.25% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while FJP is Japan Equities. They also come from different issuers: Alger and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.80% for FJP.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор