PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.18%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.18% против 20.86% соответственно.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between DFJ and SPMO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.43

The correlation between DFJ and SPMO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и SPMO

Секторы
DFJ
SPMO

Промышленность

27.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
1.2%

Сырьевые материалы

13.6%
1.5%

Финансовые услуги

13.1%
5.9%

Технологии

13.0%
54.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.1%

Здравоохранение

3.7%
6.4%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.2%

Энергетика

0.6%
3.1%

Промышленность

DFJ
27.1%
SPMO
11.1%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
SPMO
1.5%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
SPMO
5.9%

Технологии

DFJ
13.0%
SPMO
54.9%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
SPMO
4.1%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
SPMO
6.4%

Недвижимость

DFJ
2.7%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
SPMO
2.5%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
SPMO
8.2%

Энергетика

DFJ
0.6%
SPMO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DFJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.24

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.98

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.44

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

13.01

-7.04

DFJ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SPMO

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-30.95%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.70%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.13%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-22.74%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-30.95%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.68%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.60%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.35%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SPMO

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

10.29%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

16.73%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.48%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.65%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.48%

-3.51%

Сравнение комиссий DFJ и SPMO

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SPMO

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and SPMO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 9.18% for DFJ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.67% for SPMO.

DFJ is categorized as Japan Equities, while SPMO is Momentum. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор