PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -1.76%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%31.43%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between GAMR and DFEN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GAMR и DFEN

Секторы
GAMR
DFEN

Технологии

65.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

25.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
65.6%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
DFEN

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
DFEN

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

DFEN

-

Энергетика

GAMR

-

DFEN

-

Здравоохранение

GAMR

-

DFEN

-

Промышленность

GAMR

-

DFEN
20.4%

Недвижимость

GAMR

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

GAMR vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.85

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

4.29

-3.42

GAMR vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и DFEN

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-91.36%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-41.75%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-43.13%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-55.30%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-25.87%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-45.20%

+23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

17.99%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и DFEN

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 7.57%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

27.31%

-19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

55.81%

-37.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

65.81%

-42.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

60.74%

-36.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

71.66%

-47.34%

Сравнение комиссий GAMR и DFEN

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и DFEN

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and DFEN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -1.76% for GAMR. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while DFEN is Leveraged Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор