PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, DFJ returned 28.50% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и NUKZ

2026 (YTD)20252024
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%4.29%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between DFJ and NUKZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов DFJ и NUKZ

Секторы
DFJ
NUKZ

Промышленность

27.1%
46.5%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Сырьевые материалы

13.6%
4.7%

Финансовые услуги

13.1%

-

Технологии

13.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%
35.4%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Энергетика

0.6%
11.8%

Промышленность

DFJ
27.1%
NUKZ
46.5%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
NUKZ
4.7%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
NUKZ

-

Технологии

DFJ
13.0%
NUKZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
NUKZ

-

Здравоохранение

DFJ
3.7%
NUKZ

-

Недвижимость

DFJ
2.7%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
NUKZ
35.4%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
NUKZ

-

Энергетика

DFJ
0.6%
NUKZ
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

DFJ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.92

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.43

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.11

+1.85

DFJ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и NUKZ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-33.03%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-16.51%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-10.39%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-6.06%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.80%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и NUKZ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

11.24%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

23.34%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

30.46%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

32.94%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

32.94%

-15.97%

Сравнение комиссий DFJ и NUKZ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и NUKZ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and NUKZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 28.50% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.85% for NUKZ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while NUKZ is Energy Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.85% for NUKZ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор