Сравнение DFEN с MSFY
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. DFEN is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, DFEN returned 75.01% vs -18.07% for MSFY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 36.97% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between DFEN and MSFY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. MSFY — Ранг доходности на риск
DFEN
MSFY
Сравнение DFEN c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.54 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.16 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и MSFY
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -34.21% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -34.21% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -28.39% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -7.38% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 15.96% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и MSFY
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 11.56% | +15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 25.20% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 26.90% | +38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 22.33% | +38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 22.33% | +49.33% |
Сравнение комиссий DFEN и MSFY
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и MSFY
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and MSFY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to MSFY (11.56%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs -18.07% for MSFY. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 7.89% for DFEN.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.00% for MSFY.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор