Сравнение FJP с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
FJP и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 8.24% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.09% соответственно.
FJP
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 7.51%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и DFJ
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
FJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск
FJP
DFJ
Сравнение FJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.54 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 8.69 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FJP и DFJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и DFJ
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.63% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и DFJ
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -46.00% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -13.03% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -29.71% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -40.02% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.59% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -11.19% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.62% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и DFJ
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.65% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.62% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 17.39% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 15.75% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.90% | +1.85% |