PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJP с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJP и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJP и DFJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
8.24%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
5.94%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.09% соответственно.


FJP

1 день
2.19%
1 месяц
-11.26%
С начала года
8.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
36.33%
3 года*
20.73%
5 лет*
9.22%
10 лет*
7.51%

DFJ

1 день
3.53%
1 месяц
-9.59%
С начала года
5.94%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.42%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Japan AlphaDEX Fund

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий FJP и DFJ

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.


Доходность на риск

FJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJPDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.54

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

8.69

+0.65

FJP vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJPDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между FJP и DFJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и DFJ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFJ в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.63%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.51%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FJP и DFJ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DFJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FJPDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-46.00%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.03%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-29.71%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-40.02%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-9.59%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-11.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и DFJ

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJPDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.65%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.62%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

17.39%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

15.75%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.90%

+1.85%