Сравнение EUFN с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
EUFN и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EUFN и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 2.57% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и GSIB
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
EUFN vs. GSIB — Ранг доходности на риск
EUFN
GSIB
Сравнение EUFN c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.51 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 8.62 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.15 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и GSIB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и GSIB
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и GSIB
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -17.71% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.59% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -9.87% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -2.06% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и GSIB
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 7.69% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 13.05% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 20.79% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.39% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 18.39% | +6.14% |