PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. EUFN is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EUFN returned 23.06% vs 42.41% for GSIB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%2.57%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between EUFN and GSIB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between EUFN and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и GSIB

Секторы
EUFN
GSIB

Финансовые услуги

97.3%
100.0%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
GSIB
100.0%

Технологии

EUFN
1.1%
GSIB

-

Промышленность

EUFN
0.4%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

GSIB

-

Энергетика

EUFN

-

GSIB

-

Здравоохранение

EUFN

-

GSIB

-

Недвижимость

EUFN

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRLEUFN с SPAX
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGSGSIB с DGT

Доходность на риск

EUFN vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.43

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.07

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

10.80

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.47

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.35

-2.09

Просадки

Сравнение просадок EUFN и GSIB

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-17.71%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.90%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.07%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-2.06%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и GSIB

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.97%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

17.24%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.45%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

18.45%

+6.10%

Сравнение комиссий EUFN и GSIB

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и GSIB

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and GSIB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 23.06% for EUFN. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор