PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. SHLD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 41.15% for GSIB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.03%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%2.20%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between SHLD and GSIB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SHLD и GSIB

Секторы
SHLD
GSIB

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
GSIB

-

Технологии

SHLD
11.8%
GSIB

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GSIB

-

Энергетика

SHLD

-

GSIB

-

Финансовые услуги

SHLD

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

SHLD

-

GSIB

-

Недвижимость

SHLD

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

SHLD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.46

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.40

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.07

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

10.81

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.46

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

2.35

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GSIB

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-17.71%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.90%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-1.46%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.06%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.94%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GSIB

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.96%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

14.14%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.37%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.48%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.48%

+2.66%

Сравнение комиссий SHLD и GSIB

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GSIB

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GSIB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.15% vs 8.97% for SHLD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.15% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор