Сравнение MSFY с ALAI
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 51.94% for ALAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 0.54% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.13% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between MSFY and ALAI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MSFY and ALAI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. ALAI — Ранг доходности на риск
MSFY
ALAI
Сравнение MSFY c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.64 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.30 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и ALAI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -29.36% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -19.48% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -7.13% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -5.15% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.18% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и ALAI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 9.13% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 19.84% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 24.96% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.59% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.59% | -6.26% |
Сравнение комиссий MSFY и ALAI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и ALAI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and ALAI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to ALAI (9.13%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs -18.07% for MSFY. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 1.25% for ALAI.
MSFY is categorized as Derivative Income, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Kurv and Alger. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор