PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 9.38%/yr for FXU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности GREK и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 16.01% против 9.38% соответственно.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between GREK and FXU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.27

Over the past year, the correlation between GREK and FXU has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GREK и FXU

Секторы
GREK
FXU

Финансовые услуги

48.3%

-

Промышленность

13.2%
4.0%

Коммунальные услуги

12.4%
92.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Энергетика

7.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
48.3%
FXU

-

Промышленность

GREK
13.2%
FXU
4.0%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
FXU
92.4%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
FXU

-

Энергетика

GREK
7.6%
FXU
3.6%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
FXU

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
FXU

-

Недвижимость

GREK
1.0%
FXU

-

Здравоохранение

GREK

-

FXU

-

Технологии

GREK

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

GREK vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.26

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.75

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.17

+0.45

GREK vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и FXU

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-49.00%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-8.63%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-17.46%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-21.87%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-34.81%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.57%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-7.63%

-37.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.22%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и FXU

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.01%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

10.33%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

13.30%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

16.61%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

18.34%

+11.37%

Сравнение комиссий GREK и FXU

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и FXU

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and FXU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 9.38% for FXU. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.16% for FXU.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while FXU is Utilities Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.62% for FXU.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор