Сравнение FXU с MSFY
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. FXU is passively managed, while MSFY is actively managed. Over the past year, FXU returned 17.67% vs -18.07% for MSFY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности FXU и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXU и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | 6.78% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between FXU and MSFY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. MSFY — Ранг доходности на риск
FXU
MSFY
Сравнение FXU c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.54 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.16 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и MSFY
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -34.21% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -34.21% | +25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -28.39% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.38% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 15.96% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и MSFY
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 11.56% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 25.20% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 26.90% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.33% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.33% | -3.99% |
Сравнение комиссий FXU и MSFY
FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и MSFY
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MSFY в 26.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and MSFY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -18.07% for MSFY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.16% for FXU.
FXU is categorized as Utilities Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 1.00% for MSFY.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор