PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXU с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXU и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -22.50%.


FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

MSFY

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-22.50%
6 месяцев
-21.30%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и MSFY


2026 (YTD)202520242023
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
8.19%21.86%22.50%6.78%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-22.50%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between FXU and MSFY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

FXU vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXUMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.54

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-1.16

+6.34

FXU vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и MSFY

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXUMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-34.21%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-34.21%

+25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-28.39%

+22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.38%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

15.96%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и MSFY

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXUMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.56%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

25.20%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

26.90%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

22.33%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.33%

-3.99%

Сравнение комиссий FXU и MSFY

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и MSFY

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MSFY в 26.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.99%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXU and MSFY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (11.56%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs MSFY's -34.21%.

On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -18.07% for MSFY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 1.00% for MSFY.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор