PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FJP — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Japan Index. FJP запущен 18 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J1584

CUSIP

33737J158

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 апр. 2011 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Japan Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Japan Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FJP составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Популярные сравнения:
FJP с QQQ FJP с DGRW FJP с VOO FJP с DXJ FJP с IAUM
Популярные сравнения:
FJP с QQQ FJP с DGRW FJP с VOO FJP с DXJ FJP с IAUM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) показал доход в 13.74% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FJP составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FJP

С начала года

13.74%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

12.60%

1 год

15.01%

3 года

11.93%

5 лет

7.73%

10 лет

3.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.26%2.92%1.78%1.37%5.78%13.74%
20243.22%2.06%4.43%-4.60%1.83%-3.11%3.79%0.46%0.99%-4.67%2.82%-1.00%5.80%
20235.70%-2.08%3.34%0.58%-1.58%8.19%5.65%-1.48%-0.40%-3.30%4.57%2.41%23.00%
2022-2.11%0.09%1.18%-9.59%2.66%-8.25%2.57%-1.35%-9.62%-0.09%13.76%-0.66%-12.83%
2021-1.29%1.15%3.70%-2.27%0.43%-1.44%-0.82%1.80%2.60%-3.16%-4.42%2.92%-1.13%
2020-3.67%-9.57%-8.01%5.33%7.92%0.68%-1.69%6.41%1.74%-4.58%8.78%2.26%3.61%
20193.91%-0.60%0.19%0.51%-7.04%4.53%-1.69%-3.03%4.61%4.20%1.07%1.47%7.72%
20182.85%-3.54%-0.90%-0.50%-1.45%-3.55%0.76%-0.94%4.38%-11.11%2.73%-7.99%-18.60%
20173.09%2.28%1.51%0.40%1.16%1.70%2.72%0.80%2.25%3.74%3.31%1.75%27.63%
2016-4.37%-5.59%6.58%-0.86%3.76%-2.33%3.42%-0.32%5.37%1.32%-4.61%0.89%2.39%
20153.42%5.41%1.52%0.42%2.28%-1.73%0.50%-6.60%-5.11%6.95%2.47%-3.40%5.35%
2014-5.72%2.41%-2.86%-1.37%5.42%5.89%0.56%-0.89%-2.16%0.57%-2.62%-0.90%-2.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FJP составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FJP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Japan AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Japan AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.64$1.76$0.94$1.21$0.51$1.41$0.74$0.77$0.69$0.40$0.49

Дивидендный доход

2.29%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.81%1.54%1.29%1.46%0.85%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Japan AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.64
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.94
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.81$1.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.40
2014$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Japan AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 41.51%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Japan AlphaDEX Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.51%24 янв. 2018 г.53916 мар. 2020 г.100920 мар. 2024 г.1548
-25.37%3 авг. 2011 г.1294 июн. 2012 г.14214 мая 2013 г.271
-22.46%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.27213 мар. 2017 г.454
-17.02%26 мар. 2025 г.97 апр. 2025 г.3121 мая 2025 г.40
-16.43%22 мая 2013 г.116 июн. 2013 г.15617 янв. 2014 г.167
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...