Сравнение DFJ с UYLD
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak. DFJ is passively managed, while UYLD is actively managed. Over the past 3 years, DFJ returned 18.53%/yr vs 5.92%/yr for UYLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у UYLD с доходностью 2.03%.
DFJ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.18%
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFJ и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 10.31% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | 14.03% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.03% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.09% |
Correlation
The correlation between DFJ and UYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between DFJ and UYLD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. UYLD — Ранг доходности на риск
DFJ
UYLD
Сравнение DFJ c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 4.49 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 37.30 | -35.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 226.63 | -220.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и UYLD
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -0.54% | -45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -0.14% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -0.54% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -0.03% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.02% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и UYLD
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.36% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 0.50% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 0.64% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 1.00% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 1.00% | +15.97% |
Сравнение комиссий DFJ и UYLD
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и UYLD
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности UYLD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.41% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and UYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJ has higher volatility (4.87%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs UYLD's -0.54%.
On 3-year performance, DFJ leads with 18.53% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFJ has performed better with a 18.53% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.41% for DFJ.
DFJ is categorized as Japan Equities, while UYLD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Angel Oak. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.29% for UYLD.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор