PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с GREK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 24.30%/yr for GREK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%16.55%

Correlation

The correlation between DFEN and GREK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.40

Сравнение распределения секторов DFEN и GREK

Секторы
DFEN
GREK

Промышленность

19.7%
13.5%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

DFEN
19.7%
GREK
13.5%

Технологии

DFEN
0.0%
GREK

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

GREK
3.2%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

GREK
1.1%

Энергетика

DFEN

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

DFEN

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

DFEN

-

GREK

-

Недвижимость

DFEN

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

DFEN

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

DFEN vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.59

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.38

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.82

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.62

-1.33

DFEN vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и GREK

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-79.50%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-21.32%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-22.63%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-30.46%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-1.44%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-45.25%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

6.90%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и GREK

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

8.69%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

20.65%

+35.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

24.35%

+41.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

24.44%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

29.71%

+41.95%

Сравнение комиссий DFEN и GREK

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и GREK

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and GREK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs GREK's -79.50%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 24.30% for GREK. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 3.00% for GREK.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор