Сравнение GSIB с DFEN
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). GSIB is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 75.01% for DFEN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 4.55% |
Correlation
The correlation between GSIB and DFEN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов GSIB и DFEN
Секторы
GSIB
DFEN
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
DFEN
-
Сырьевые материалы
GSIB
-
DFEN
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
DFEN
-
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
DFEN
-
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
DFEN
-
Энергетика
GSIB
-
DFEN
-
Здравоохранение
GSIB
-
DFEN
-
Промышленность
GSIB
-
DFEN
Недвижимость
GSIB
-
DFEN
-
Технологии
GSIB
-
DFEN
Коммунальные услуги
GSIB
-
DFEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. DFEN — Ранг доходности на риск
GSIB
DFEN
Сравнение GSIB c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.85 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 4.29 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и DFEN
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -91.36% | +73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -41.75% | +27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.87% | +25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -45.20% | +43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 17.99% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и DFEN
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 27.31% | -21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 55.81% | -41.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 65.81% | -48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 60.74% | -42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 71.66% | -53.15% |
Сравнение комиссий GSIB и DFEN
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и DFEN
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFEN в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and DFEN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.67% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.99% for DFEN.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор