Сравнение MSFO с FXU
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. MSFO is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 17.67% for FXU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам MSFO и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | 6.38% |
Correlation
The correlation between MSFO and FXU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. FXU — Ранг доходности на риск
MSFO
FXU
Сравнение MSFO c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.93 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.17 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FXU
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -49.00% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -8.63% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -5.57% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -7.63% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 3.22% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FXU
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.01% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 10.33% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 13.30% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.61% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.34% | +1.47% |
Сравнение комиссий MSFO и FXU
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FXU
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности FXU в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and FXU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs FXU's -49.00%.
On 1-year performance, FXU leads with 17.67% vs -13.71% for MSFO. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXU has performed better with a 17.67% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 2.16% for FXU.
MSFO is categorized as Options Trading, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор