PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 76.99% vs 27.91% for NUKZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и NUKZ

2026 (YTD)20252024
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%42.23%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between DFEN and NUKZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between DFEN and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и NUKZ

Секторы
DFEN
NUKZ

Промышленность

19.7%
45.9%

Технологии

0.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Промышленность

DFEN
19.7%
NUKZ
45.9%

Технологии

DFEN
0.0%
NUKZ
1.4%

Сырьевые материалы

DFEN

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

NUKZ

-

Энергетика

DFEN

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

DFEN

-

NUKZ

-

Здравоохранение

DFEN

-

NUKZ

-

Недвижимость

DFEN

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

DFEN vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.92

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.70

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.11

+0.18

DFEN vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и NUKZ

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-33.03%

-58.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-16.51%

-25.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-10.39%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-6.06%

-39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

6.80%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и NUKZ

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

11.24%

+16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

23.34%

+32.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

30.46%

+35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

32.94%

+27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

32.94%

+38.72%

Сравнение комиссий DFEN и NUKZ

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и NUKZ

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and NUKZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, DFEN leads with 76.99% vs 27.91% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 76.99% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.85% for NUKZ.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while NUKZ is Energy Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.85% for NUKZ.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор