Сравнение MSFO с EUFN
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. MSFO is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 28.57% for EUFN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 4.75%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MSFO и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 13.03% |
Correlation
The correlation between MSFO and EUFN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. EUFN — Ранг доходности на риск
MSFO
EUFN
Сравнение MSFO c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.79 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.24 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и EUFN
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -53.25% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -14.77% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -0.10% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -14.53% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.23% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и EUFN
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.96% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 17.05% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.17% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.88% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.53% | -4.72% |
Сравнение комиссий MSFO и EUFN
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и EUFN
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности EUFN в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and EUFN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, EUFN leads with 28.57% vs -13.71% for MSFO. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 28.57% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 3.41% for EUFN.
MSFO is categorized as Options Trading, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.48% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор