PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.


MSFY

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-22.50%
6 месяцев
-21.30%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и GSIB


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-22.50%14.11%10.88%2.99%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between MSFY and GSIB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

MSFY vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.28

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.54

-12.70

MSFY vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GSIB

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GSIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-17.71%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-13.90%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.39%

0.00%

-28.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.05%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

3.94%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GSIB

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

5.59%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

14.41%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

17.63%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.51%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.51%

+3.82%

Сравнение комиссий MSFY и GSIB

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GSIB

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности GSIB в 1.67%


ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.67%1.91%1.67%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.99%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and GSIB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (11.56%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs -18.07% for MSFY. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 1.67% for GSIB.

MSFY is categorized as Derivative Income, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Kurv and Themes. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор