Crypto

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Crypto

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAVE-USD Aave		6.67%
ADA-USD Cardano		6.67%
AVAX-USD Avalanche		6.67%
BCH-USD Bitcoin Cash		6.67%
BNB-USD Binance Coin		6.67%
BTC-USD Bitcoin		6.67%
DOGE-USD Dogecoin		6.67%
DOT-USD Polkadot		6.67%
ETH-USD Ethereum		6.67%
HBAR-USD HederaHashgraph		6.67%
LINK-USD ChainLink		6.67%
SHIB-USD Shiba Inu		6.67%
SNX-USD SynthetixNetworkToken		6.67%
SOL-USD Solana		6.67%
THETA-USD THETA		6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-2.95%	-4.87%	8.34%	13.98%	10.15%
Crypto	-24.68%	2.25%	6.93%	1.15%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ETH-USD Ethereum	-46.39%	-10.77%	-27.95%	-42.92%	55.42%	N/A
BTC-USD Bitcoin	1.38%	8.65%	41.34%	48.57%	64.83%	82.95%
BNB-USD Binance Coin	-14.38%	-5.81%	2.98%	0.41%	105.36%	N/A
SOL-USD Solana	-20.26%	9.08%	-11.59%	8.49%	N/A	N/A
LINK-USD ChainLink	-25.36%	-3.73%	35.68%	3.09%	32.53%	N/A
AAVE-USD Aave	-46.00%	-9.77%	16.88%	86.12%	N/A	N/A
THETA-USD THETA	-66.21%	-23.72%	-34.83%	-68.49%	47.46%	N/A
SNX-USD SynthetixNetworkToken	-59.55%	-14.30%	-44.70%	-73.08%	-0.23%	N/A
SHIB-USD Shiba Inu	-33.08%	0.93%	-16.79%	-43.89%	N/A	N/A
DOGE-USD Dogecoin	-42.40%	-4.55%	32.38%	22.99%	138.77%	112.21%
HBAR-USD HederaHashgraph	-28.34%	-0.52%	299.58%	73.45%	41.32%	N/A
AVAX-USD Avalanche	-37.83%	0.85%	-12.60%	-35.51%	N/A	N/A
ADA-USD Cardano	-15.36%	-3.19%	114.23%	54.33%	72.67%	N/A
DOT-USD Polkadot	-35.86%	-8.06%	5.60%	-37.03%	N/A	N/A
BCH-USD Bitcoin Cash	-13.94%	14.98%	7.35%	-22.62%	8.95%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.65%	-31.40%	-11.73%	13.45%									-24.68%
2024	-8.12%	34.44%	41.69%	-30.30%	18.02%	-13.63%	3.23%	-15.83%	11.94%	4.02%	57.48%	-10.60%	77.13%
2023	54.58%	-3.25%	3.65%	-0.39%	-9.56%	-1.62%	3.31%	-14.33%	3.31%	24.19%	28.01%	40.34%	180.24%
2022	-31.47%	5.19%	15.30%	-30.61%	-35.79%	-31.76%	28.62%	-14.65%	-4.32%	9.81%	-24.91%	-19.06%	-82.28%
2021					-31.25%	-20.78%	6.65%	57.59%	1.34%	37.09%	0.91%	-18.32%	4.81%

Комиссия

Комиссия Crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Crypto составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.47

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.09

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.18

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.34

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ETH-USD Ethereum	-0.58	-0.56	0.94	0.03	-1.44
BTC-USD Bitcoin	1.89	2.51	1.26	1.66	8.45
BNB-USD Binance Coin	0.31	0.80	1.08	0.12	1.26
SOL-USD Solana	0.10	0.83	1.08	0.03	0.33
LINK-USD ChainLink	0.71	1.68	1.17	0.42	2.44
AAVE-USD Aave	0.69	1.75	1.17	0.45	2.55
THETA-USD THETA	-0.43	-0.06	0.99	0.04	-1.06
SNX-USD SynthetixNetworkToken	-0.56	-0.43	0.96	0.02	-1.18
SHIB-USD Shiba Inu	0.09	0.87	1.09	0.02	0.22
DOGE-USD Dogecoin	1.24	2.07	1.21	0.81	3.55
HBAR-USD HederaHashgraph	3.78	4.23	1.40	4.49	18.04
AVAX-USD Avalanche	0.11	0.87	1.09	0.03	0.28
ADA-USD Cardano	1.51	2.77	1.29	1.32	7.20
DOT-USD Polkadot	-0.04	0.61	1.06	0.00	-0.09
BCH-USD Bitcoin Cash	0.17	0.85	1.08	0.04	0.46

Crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Crypto не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto показал максимальную просадку в 87.20%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crypto составляет 52.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.2%	9 нояб. 2021 г.	417	30 дек. 2022 г.	—	—	—
-61.47%	15 мая 2021 г.	67	20 июл. 2021 г.	48	6 сент. 2021 г.	115
-23.18%	16 сент. 2021 г.	6	21 сент. 2021 г.	29	20 окт. 2021 г.	35
-10.98%	7 сент. 2021 г.	1	7 сент. 2021 г.	8	15 сент. 2021 г.	9
-10.09%	12 мая 2021 г.	1	12 мая 2021 г.	2	14 мая 2021 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto составляет 22.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 15.00

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SHIB-USD	HBAR-USD	BNB-USD	SOL-USD	SNX-USD	AAVE-USD	DOGE-USD	BCH-USD	THETA-USD	AVAX-USD	LINK-USD	BTC-USD	ADA-USD	DOT-USD	ETH-USD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.28	0.31	0.31	0.32	0.33	0.36	0.34	0.33	0.31	0.33	0.33	0.36	0.37	0.35	0.37	0.38
SHIB-USD	0.28	1.00	0.63	0.63	0.60	0.61	0.62	0.78	0.65	0.66	0.64	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.77
HBAR-USD	0.31	0.63	1.00	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.65	0.70	0.66	0.68	0.68	0.71	0.71	0.68	0.80
BNB-USD	0.31	0.63	0.65	1.00	0.62	0.63	0.64	0.65	0.67	0.67	0.65	0.65	0.72	0.69	0.71	0.74	0.78
SOL-USD	0.32	0.60	0.65	0.62	1.00	0.63	0.63	0.62	0.64	0.65	0.72	0.67	0.70	0.69	0.71	0.71	0.88
SNX-USD	0.33	0.61	0.65	0.63	0.63	1.00	0.72	0.61	0.66	0.67	0.69	0.70	0.66	0.68	0.71	0.73	0.78
AAVE-USD	0.36	0.62	0.64	0.64	0.63	0.72	1.00	0.61	0.65	0.66	0.67	0.70	0.67	0.68	0.72	0.75	0.78
DOGE-USD	0.34	0.78	0.63	0.65	0.62	0.61	0.61	1.00	0.70	0.67	0.66	0.65	0.73	0.71	0.70	0.70	0.79
BCH-USD	0.33	0.65	0.65	0.67	0.64	0.66	0.65	0.70	1.00	0.68	0.65	0.70	0.75	0.71	0.72	0.75	0.79
THETA-USD	0.31	0.66	0.70	0.67	0.65	0.67	0.66	0.67	0.68	1.00	0.70	0.71	0.70	0.72	0.76	0.71	0.80
AVAX-USD	0.33	0.64	0.66	0.65	0.72	0.69	0.67	0.66	0.65	0.70	1.00	0.70	0.69	0.72	0.74	0.71	0.86
LINK-USD	0.33	0.64	0.68	0.65	0.67	0.70	0.70	0.65	0.70	0.71	0.70	1.00	0.70	0.74	0.77	0.76	0.82
BTC-USD	0.36	0.69	0.68	0.72	0.70	0.66	0.67	0.73	0.75	0.70	0.69	0.70	1.00	0.73	0.73	0.82	0.84
ADA-USD	0.37	0.68	0.71	0.69	0.69	0.68	0.68	0.71	0.71	0.72	0.72	0.74	0.73	1.00	0.78	0.75	0.84
DOT-USD	0.35	0.69	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.70	0.72	0.76	0.74	0.77	0.73	0.78	1.00	0.77	0.86
ETH-USD	0.37	0.69	0.68	0.74	0.71	0.73	0.75	0.70	0.75	0.71	0.71	0.76	0.82	0.75	0.77	1.00	0.85
Portfolio	0.38	0.77	0.80	0.78	0.88	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80	0.86	0.82	0.84	0.84	0.86	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Crypto

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество