Crypto
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAVE-USD Aave | 6.67% | |
ADA-USD Cardano | 6.67% | |
AVAX-USD Avalanche | 6.67% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 6.67% | |
BNB-USD Binance Coin | 6.67% | |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
DOGE-USD Dogecoin | 6.67% | |
DOT-USD Polkadot | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
HBAR-USD HederaHashgraph | 6.67% | |
LINK-USD ChainLink | 6.67% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 6.67% | |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | 6.67% | |
SOL-USD Solana | 6.67% | |
THETA-USD THETA | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
Crypto | -35.64% | -15.80% | 3.14% | -27.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ETH-USD Ethereum | -45.52% | -16.33% | -22.73% | -45.17% | 65.73% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | -11.05% | -4.72% | 36.77% | 25.95% | 64.65% | 78.33% |
BNB-USD Binance Coin | -15.74% | 1.21% | 8.49% | 5.09% | 113.31% | N/A |
SOL-USD Solana | -37.78% | -18.74% | -13.91% | -36.43% | N/A | N/A |
LINK-USD ChainLink | -35.33% | -13.05% | 21.45% | -26.95% | 41.19% | N/A |
AAVE-USD Aave | -51.27% | -27.06% | 4.91% | 31.02% | N/A | N/A |
THETA-USD THETA | -64.98% | -24.98% | -36.95% | -69.16% | 59.28% | N/A |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -65.86% | -30.09% | -51.11% | -83.59% | -0.62% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | -42.88% | -7.71% | -24.81% | -54.19% | N/A | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | -47.99% | -17.55% | 56.23% | -6.47% | 145.33% | 104.76% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -39.84% | -33.14% | 212.64% | 57.25% | 36.87% | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -49.53% | -9.97% | -26.93% | -60.79% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -23.96% | -31.83% | 85.85% | 12.32% | 81.82% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -40.17% | -8.29% | -3.82% | -52.93% | N/A | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | -32.25% | -8.20% | -8.22% | -50.58% | 4.50% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9.65% | -31.40% | -11.73% | -3.07% | -35.64% | ||||||||
2024 | -8.12% | 34.44% | 41.69% | -30.30% | 18.02% | -13.63% | 3.23% | -15.83% | 11.94% | 4.02% | 57.48% | -10.60% | 77.13% |
2023 | 54.58% | -3.25% | 3.65% | -0.39% | -9.56% | -1.62% | 3.31% | -14.33% | 3.31% | 24.19% | 28.01% | 40.34% | 180.24% |
2022 | -31.47% | 5.19% | 15.30% | -30.61% | -35.79% | -31.76% | 28.62% | -14.65% | -4.32% | 9.81% | -24.91% | -19.06% | -82.28% |
2021 | -31.25% | -20.78% | 6.65% | 57.59% | 1.34% | 37.09% | 0.91% | -18.32% | 4.81% |
Комиссия
Комиссия Crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crypto составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -0.77 | -1.07 | 0.90 | 0.03 | -2.04 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.41 | 1.14 | 0.55 | 3.60 |
BNB-USD Binance Coin | 0.10 | 0.53 | 1.05 | 0.02 | 0.45 |
SOL-USD Solana | -0.47 | -0.25 | 0.98 | 0.04 | -1.60 |
LINK-USD ChainLink | -0.00 | 0.80 | 1.08 | 0.00 | -0.00 |
AAVE-USD Aave | 0.88 | 1.92 | 1.18 | 0.58 | 3.96 |
THETA-USD THETA | -0.54 | -0.40 | 0.96 | 0.04 | -1.56 |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -0.71 | -1.06 | 0.90 | 0.02 | -1.71 |
SHIB-USD Shiba Inu | -0.38 | -0.01 | 1.00 | 0.00 | -1.05 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.47 | 1.39 | 1.14 | 0.22 | 1.49 |
HBAR-USD HederaHashgraph | 1.82 | 3.36 | 1.31 | 1.86 | 9.31 |
AVAX-USD Avalanche | -0.46 | -0.17 | 0.98 | 0.00 | -1.33 |
ADA-USD Cardano | 0.79 | 2.17 | 1.22 | 0.57 | 4.18 |
DOT-USD Polkadot | -0.46 | -0.20 | 0.98 | 0.00 | -1.14 |
BCH-USD Bitcoin Cash | -0.32 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | -0.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto показал максимальную просадку в 87.20%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crypto составляет 55.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-87.2% | 9 нояб. 2021 г. | 417 | 30 дек. 2022 г. | — | — | — |
-61.47% | 15 мая 2021 г. | 67 | 20 июл. 2021 г. | 48 | 6 сент. 2021 г. | 115 |
-23.18% | 16 сент. 2021 г. | 6 | 21 сент. 2021 г. | 29 | 20 окт. 2021 г. | 35 |
-10.98% | 7 сент. 2021 г. | 1 | 7 сент. 2021 г. | 8 | 15 сент. 2021 г. | 9 |
-10.09% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 2 | 14 мая 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto составляет 19.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHIB-USD | SOL-USD | HBAR-USD | BNB-USD | SNX-USD | AAVE-USD | DOGE-USD | BCH-USD | AVAX-USD | THETA-USD | LINK-USD | BTC-USD | ADA-USD | DOT-USD | ETH-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
SOL-USD | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
HBAR-USD | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |
BNB-USD | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
SNX-USD | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.73 |
AAVE-USD | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
DOGE-USD | 0.77 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
BCH-USD | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.75 |
AVAX-USD | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
THETA-USD | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.71 |
LINK-USD | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
BTC-USD | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.82 |
ADA-USD | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.78 | 0.75 |
DOT-USD | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.77 |
ETH-USD | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |