Crypto
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAVE-USD Aave | 6.67% | |
ADA-USD Cardano | 6.67% | |
AVAX-USD Avalanche | 6.67% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 6.67% | |
BNB-USD Binance Coin | 6.67% | |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
DOGE-USD Dogecoin | 6.67% | |
DOT-USD Polkadot | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
HBAR-USD HederaHashgraph | 6.67% | |
LINK-USD ChainLink | 6.67% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 6.67% | |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | 6.67% | |
SOL-USD Solana | 6.67% | |
THETA-USD THETA | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Crypto | 6.34% | 1.64% | -31.01% | 127.69% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ETH-USD Ethereum | 12.26% | -2.36% | -23.24% | 60.74% | 64.67% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 4.66% | -1.36% | 137.75% | 44.39% | 64.49% |
BNB-USD Binance Coin | 81.98% | -2.48% | 3.03% | 169.28% | 94.31% | N/A |
SOL-USD Solana | 44.39% | 2.31% | -15.23% | 654.02% | N/A | N/A |
LINK-USD ChainLink | -23.55% | -0.36% | -36.77% | 64.67% | 44.45% | N/A |
AAVE-USD Aave | 40.43% | 12.78% | 26.03% | 137.88% | N/A | N/A |
THETA-USD THETA | 13.41% | 7.23% | -49.07% | 136.64% | 69.97% | N/A |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -59.09% | 4.84% | -64.16% | -25.66% | 26.64% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | 38.91% | 2.25% | -47.15% | 96.74% | N/A | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | 17.88% | 0.16% | -34.80% | 71.41% | 109.75% | 78.97% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.60% | -4.57% | -50.53% | 4.51% | 5.79% | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -28.40% | 9.23% | -48.33% | 211.39% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -40.74% | -6.49% | -43.74% | 43.77% | 48.29% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -47.07% | -7.59% | -51.71% | 7.91% | N/A | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | 29.47% | -3.15% | -26.52% | 61.51% | 1.71% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.44% | 38.80% | 42.41% | -29.85% | 13.88% | -15.92% | -4.26% | -13.06% | 6.34% | ||||
| 2023 | 53.91% | -1.37% | 1.24% | -2.30% | -9.63% | 5.10% | 4.27% | -15.38% | 4.67% | 18.55% | 27.37% | 35.40% | 169.30% |
| 2022 | -26.06% | 1.22% | 16.17% | -28.69% | -30.11% | -31.61% | 29.43% | -13.41% | -5.11% | 13.12% | -19.63% | -20.61% | -77.25% |
| 2021 | -31.25% | -20.87% | 6.75% | 54.38% | 3.33% | 79.14% | -11.99% | -22.38% | 13.37% |
Комиссия
Комиссия Crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | 0.03 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 0.10 |
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
BNB-USD Binance Coin | 2.55 | 3.03 | 1.32 | 1.56 | 10.14 |
SOL-USD Solana | 1.16 | 1.88 | 1.18 | 0.70 | 4.35 |
LINK-USD ChainLink | -0.35 | -0.03 | 1.00 | 0.04 | -0.82 |
AAVE-USD Aave | 0.87 | 1.64 | 1.17 | 0.40 | 2.96 |
THETA-USD THETA | 0.53 | 1.49 | 1.15 | 0.25 | 1.28 |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -0.79 | -1.29 | 0.88 | 0.02 | -1.45 |
SHIB-USD Shiba Inu | 0.63 | 2.16 | 1.21 | 0.40 | 1.96 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.50 | 1.44 | 1.14 | 0.22 | 1.41 |
HBAR-USD HederaHashgraph | -0.37 | 0.02 | 1.00 | 0.01 | -1.08 |
AVAX-USD Avalanche | -0.35 | 0.03 | 1.00 | 0.02 | -0.74 |
ADA-USD Cardano | -0.69 | -0.79 | 0.92 | 0.00 | -1.21 |
DOT-USD Polkadot | -0.79 | -1.08 | 0.90 | 0.01 | -1.36 |
BCH-USD Bitcoin Cash | 0.42 | 1.60 | 1.16 | 0.20 | 1.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto показал максимальную просадку в 85.17%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crypto составляет 57.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.17% | 30 окт. 2021 г. | 427 | 30 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -61.27% | 15 мая 2021 г. | 67 | 20 июл. 2021 г. | 58 | 16 сент. 2021 г. | 125 |
| -22.05% | 17 сент. 2021 г. | 5 | 21 сент. 2021 г. | 14 | 5 окт. 2021 г. | 19 |
| -10.09% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 2 | 14 мая 2021 г. | 3 |
| -4.97% | 7 окт. 2021 г. | 4 | 10 окт. 2021 г. | 4 | 14 окт. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto составляет 16.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHIB-USD | SNX-USD | SOL-USD | HBAR-USD | BNB-USD | AAVE-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | BCH-USD | THETA-USD | LINK-USD | ADA-USD | BTC-USD | DOT-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIB-USD | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| SNX-USD | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.72 |
| SOL-USD | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.72 |
| HBAR-USD | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| BNB-USD | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| AAVE-USD | 0.62 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.75 |
| DOGE-USD | 0.77 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| AVAX-USD | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
| BCH-USD | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 |
| THETA-USD | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.70 |
| LINK-USD | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.75 |
| ADA-USD | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| BTC-USD | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.84 |
| DOT-USD | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.77 |
| ETH-USD | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.77 | 1.00 |