Сравнение BTC-USD с DOGE-USD
BTC-USD (Bitcoin) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.35%/yr vs -25.94%/yr for DOGE-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -29.97%, а DOGE-USD немного выше – -29.36%.
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and DOGE-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between BTC-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DOGE-USD
Сравнение BTC-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.72 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.07 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.27 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.12 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -92.29% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -71.39% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -82.26% | +31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -84.63% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -87.91% | +37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -75.12% | +32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 53.35% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DOGE-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 10.54%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.30% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 48.56% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 66.23% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 79.04% | -34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 761.37% | -704.67% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (14.30%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор