Сравнение BCH-USD с AAVE-USD
BCH-USD (Bitcoin Cash) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BCH-USD returned -20.31%/yr vs -28.78%/yr for AAVE-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -65.92%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -57.40%.
BCH-USD
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- -54.62%
- С начала года
- -65.92%
- 6 месяцев
- -64.76%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -65.92% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 55.73% |
AAVE-USD Aave | -57.40% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and AAVE-USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between BCH-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
BCH-USD
AAVE-USD
Сравнение BCH-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.91 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.28 | -1.48 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -92.10% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.81% | -82.96% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.61% | -84.08% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -88.40% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -90.12% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -68.47% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 53.86% | -27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и AAVE-USD
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 20.11%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 20.11% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 57.89% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.83% | 70.49% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 83.09% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 3,552.01% | -3,454.05% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (26.40%) compared to AAVE-USD (20.11%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs AAVE-USD's -92.10%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор